Empirical estimation of risk-neutral density from option prices
The objective of this study is to extract the forward looking information that is embedded in option prices namely the risk-neutral density (RND). The smoothing volatility function approach is widely used by applying the proper interpolation in RND estimation. This paper presents the statistical com...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | Conference or Workshop Item |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2016
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://irep.iium.edu.my/52364/3/52364.pdf http://irep.iium.edu.my/52364/ |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|